Стохастичним експериментом називають експеримент (випробування), результат якого не можна передбачити заздалегідь, але який можна повторити в незалежний спосіб необмежене число разів.
Певний фіксований результат експеримента, який не можна виразити через сукупність інших результатів, називається елементарною подією. Позначаємо $\omega$.
Множина всіх елементарних подій називається простором елементарний подій (ПЕП). Позначаємо $\Omega$.
ПЕП називається дискретним, якщо множина $\Omega$ скінченна або зліченна.
Підмножини $\Omega$ називаються випадковими подіями. Сама множина $\Omega$ називається достовірною подією, а множина $\varnothing$ - неможливою подією.
Сумою (об’єднанням) подій $A$ і $B$ називається подія $C$, яка відбувається лише тоді, коли відбувається подія $A$ або подія $B$. Позначаємо $C = A \cup B$.
Добутком (перетином) подій $A$ і $B$ називається подія $C$, яка відбувається лише тоді, коли відбуваються і подія $A$, і подія $B$. Позначаємо $C = A \cap B$ або $C = AB$.
Події $A$ і $B$ називаються несумісними, якщо $A \cap B = \varnothing$.
Різницею подій $A$ і $B$ називається подія $C$, яка відбувається лише тоді, коли відбувається подія $A$ і не відбувається подія $B$. Позначаємо $C = A \setminus B$.
Подія $\Omega \setminus A$ називається протилежною до події $A$ (доповненням до події $A$, запереченням події $A$) і позначається $\overline{A}$.
Розглядаємо стохастичний експеримент і подію $A$, яка спостерігається у ньому. Нехай експеримент незалежним чином повторюється $n$ разів, а $n_A$ - число експериментів, у яких відбулася подія $A$ (абсолютна частота).
Відношення $h_n(A) = \frac {n_A} {n}$ називається частотою (відносною частотою) події $A$ в серії експериментів.
Якщо при великих $n$ частота $h_n(A)$ мало відрізняється від деякого фіксованого $p$, то говорять, що подія $A$ стохастично стійка, а число $p$ представляє собою ймовірність події $A$.
Властивості $h_n(A)$: